Показатель риска концентрации
(с изменениями на 26 декабря 2017 года)
N п/п | Вопросы | Вес | Баллы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Какова степень подверженности банка риску концентрации? | 2 | |
2 | Установлены ли в банке процедуры выявления, измерения и ограничения риска концентрации, охватывающие различные формы риска концентрации? | 3 | |
3 | Определен ли банком комплекс мероприятий по контролю за риском концентрации? | 3 |
Примечания к заполнению таблицы
1. К вопросу 1.
При присвоении балльной оценки необходимо оценить степень подверженности банка риску концентрации в связи с наличием у банка:
значительного объема требований к одному заемщику или группе связанных заемщиков, определенного в соответствии с методикой расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), установленной в Инструкции Банка России N 180-И для банков с универсальной лицензией, или в Инструкции Банка России N 183-И для банков с базовой лицензией;
значительного объема требований к связанному с банком лицу (группе связанных с банком лиц), определенного в соответствии с методикой расчета норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25), установленной в Инструкции Банка России N 180-И для банков с универсальной лицензией, или значительного объема требований к связанному с банком с базовой лицензией лицу (группе связанных с банком с базовой лицензией лиц), определенного в соответствии с методикой расчета норматива максимального размера риска на связанное с банком с базовой лицензией лицо (группу связанных с банком с базовой лицензией лиц) (Н25), установленной в Инструкции Банка России N 183-И для банков с базовой лицензией;
значительного объема крупных кредитных рисков, определенного в соответствии с методикой расчета норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), установленной в Инструкции Банка России N 180-И;
значительного объема требований к инсайдерам, определенного в соответствии с методикой расчета норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1), установленной в Инструкции Банка России N 180-И.
При оценке данного вопроса следует исходить из следующего:
1 балл присваивается:
банкам с универсальной лицензией, в случае если на дату оценки нормативы Н6, Н25, Н7 и Н10.1 соблюдаются;
банкам с базовой лицензией, в случае если на дату оценки нормативы Н6 и Н25 соблюдаются;
4 балла присваиваются:
банкам с универсальной лицензией, в случае если на дату оценки нормативы Н6 и (или) Н25, и (или) Н7, и (или) Н10.1 не соблюдаются;
банкам с базовой лицензией, в случае если на дату оценки Н6 и (или) Н25 не соблюдаются.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2018 года указанием Банка России от 26 декабря 2017 года N 4667-У. - См. предыдущую редакцию)
2. К вопросу 2.
При присвоении балльной оценки необходимо учитывать, соответствуют ли утвержденные в банке процедуры выявления, измерения и ограничения риска концентрации бизнес-модели банка, характеру, сложности и масштабу осуществляемых им операций, требованиям, установленным Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года N 37388, 28 декабря 2015 года N 40325 (далее - Указание Банка России N 3624-У), включая следующее:
установлена ли банком система показателей, позволяющих выявлять риск концентрации в отношении значимых рисков, отдельных крупных контрагентов (групп связанных контрагентов) банка и связанных с банком лиц (групп связанных с банком лиц), секторов экономики и географических зон;
охватывают ли установленные в банке процедуры выявления, измерения и ограничения риска концентрации все формы риска концентрации, присущие банку в связи с наличием у банка:
значительного объема требований к одному контрагенту или группе контрагентов;
значительного объема вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов;
кредитных требований к контрагентам в одном секторе экономики или географической зоне, а также кредитных требований, номинированных в одной валюте;
кредитных требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг;